Estimación de densidades mediante mezclas controladas por el Proceso de Dirichlet.

En este trabajo se presenta una técnica bayesiana para la estimación de la distribución de una variable aleatoria.

En el contexto bayesiano se necesita asignar una distribución a priori sobre el parámetro a estimar. Así es que se introduce el Proceso de Dirichlet, un proceso estocástico cuyas trayectorias resultarán ser medidas de probabilidad sobre un espacio medible.

Esta metodología tiene un inconveniente al estimar una función de densidad dado que las trayectorias de un Proceso de Dirichlet son casi seguramente discretas.

El trabajo termina por abordar la estimación a través de los modelos de mezcla, el proceso de Dirichlet servirá como distribución a priori para los coeficientes de la mezcla.