Pruebas de normalidad del tipo de Cramer-Von Mises cuya función de pesos es el inverso de la función de
densidad de la normal
                       
Juan Kalemkerian

Resumen.

Comenzaré con un breve recorrido histórico sobre las pruebas de bondad de ajuste, entre ellas la distancia L2 de
Wasserstein. La misma tiene la particularidad de que en el caso en que  en la hipótesis nula se postula que la
variable muestreada es normal, el estadístico de prueba tiene un comportamiento asintótico en el que aparece en una
componente una integral del tipo Cramer-Von Mises con una función de pesos igual al inverso de la densidad normal, que
es no convergente, pero cumple que luego de restarle una cantidad conveniente, determinística, converge. Estoy
estudiando la posibilidad de incorporarle este tipo de funciones de pesos a la clásica prueba de Cramer-Von Mises.
Contaré un poco acerca de todo esto y de su comportamiento a través de simulaciones.