CURRICULUM VITAE
Datos personales.
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Nombre: Ernesto Mordecki.
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Fecha de Nacimiento: 6 de octubre de 1962.
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Estado Civil: Casado, dos hijos.
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Dirección Postal: Centro de Matemática. Facultad de Ciencias.
Iguá 4225. CP 11400. Montevideo, Uruguay.
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Cédula de Identidad: 1.484.812-1
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Pasaporte: 1.484.812-1
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Credencial Cívica: AXA 35210 (antes ALA 8383)
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Número de Funcionario UDELAR: 20379
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Número de cobro: 54005. Escalafón G, grado 4, Tipo
de cargo 1 (efectivo).
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Tel: (598-2) 525 25 22. Fax: (598-2) 522 06 53.
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Página web: http://www.cmat.edu.uy/~mordecki
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Idiomas: Inglés, Ruso.
Formación académica
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1994. Ph.D in Physics and Mathematics. Steklov Mathematical Institute.
Moscú, Rusia. Tutor: Albert Nicolaievich Shiryaev
Tesis: Convergencia de experimentos estadísticos y procesos
de Hellinguer (en ruso), (1994)
Steklov Mathematical Institute. Moscú, Rusia.
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1990. Magister en Matemática. Universidad de la República.
PEDECIBA. Montevideo, Uruguay. Tutor: Enrique Mario Cabaña
Tesis: Teorema Central del Límite para Martingalas Fuertes
Biparamétricas (1990)
Facultad de Ciencias, PEDECIBA, Montevideo, Uruguay.
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1989. Licenciado en Matemática. Facultad de Ciencias. Universidad
de la República. Montevideo, Uruguay. Tutor: Ricardo Fraiman.
Monografía I: Estimación de densidades mediante series
Monografía II: Estimación de densidades mediante splines
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1985. Bachiller en Ciencias Básicas de Ingeniería. Facultad
de Ingeniería. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay.
Artículos científicos publicados
- Mordecki E. Convergence of Binary Statistical Experiments and Hellinguer
Processes. Russian Math. Surveys, (1992) 47 pp. 223-224.
- Mordecki E. Necessary Conditions for Stable Convergence of Semimartingales.
Russian Math. Surveys, (1993) 48 pp. 193-194.
- Mordecki E. Asymptotic mixed normality and Hellinger Processes. Stochastics
and Stochastic Reports, (1994) 48 (3-4) pp 129-143.
- Kramkov D.O. and Mordecki E. Integral Option. Theory of Probability
and Its Applications, (1994) 39 (1) pp 201-210.
- Mordecki E. Strong convergence of statistical experiments and Hellinguer
Processes. Frontiers in Pure and Applied Probability II (Proceedings of
the 4th Finish-Russian Symposium on Probability and Mathematical Statistics).
Ed. by A.N. Shiryaev et al, Moscow, TVP Science Publishers (1996) pp. 139-152.
- Mordecki E. Optimal Stopping Rules for Compound Poisson Processes.
Publicaciones Matemáticas del Uruguay, (1997) 7 pp. 55-66.
- Mordecki E. Ruin Probabilities and Optimal Stopping for a Diffusion
with Jumps. Proceedings of the Fourth Congress ``Dr A. Monteiro".
(Bahia Blanca, 1997), Univ. Nac. del Sur, Bahia Blanca, Argentina, pp 39-48.
- Mordecki E. Necessary conditions for stable convergence of semimartingales.
Theory of Probability and Its Applications. 44, 1, (1999) pp 229-232.
- Mordecki E. Optimal Stopping for a Diffusion with Jumps. Finance &
Stochastics 3 Issue 2 (1999) pp. 227-238.
- Kramkov, D.O., Mordecki E. Optimal stopping and Maximal Inequalities
for Poisson Processes. Publicaciones Matemáticas del Uruguay. (1999)
8 pp. 153-178.
-
Mordecki, E., Moreira, W.
Russian Options for a Difussion with Negative Jumps.
Publicaciones Matemáticas del Uruguay.
Volume 9 (2001) 37-51
-
Mordecki E.
Optimal stopping and perpetual options for Levy processes.
Finance and Stochastics.
Volume VI (2002) 4, 473-493
-
Gushchin A. A. Mordecki, E.
Bounds on option prices for semimartingale market models.
Proceedings of the Steklov Mathematical Institute
Vol. 237 (2002) 80-122
-
Mordecki, E.
Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model.
Proceedings of the Steklov Mathematical Institute
Vol. 237 (2002) 256-264
-
Mordecki, E.
The distribution of the maximum of a Lévy processes with positive jumps of phase-type.
Theory of Stochastic Processes, 8(24), (2002), N3-4, pp. 309-316.
-
Mordecki E.
Ruin probabilities for a Lévy process with mixed
exponential negative jumps.
Theory of Probability and its Applications, 48, (2003), 188-194.
-
Severov D.N., Mordecki E., Pshennikov V.A.
SST anomaly variability in Southwestern Atlantic and El Niño/Southern oscillation
Advances in Space Research 33 (2004) 343-347.
-
Mordecki E, Wschebor M.
Approximation of the occupation measure of Lévy processes
C. R. Acad. Sci., Paris, 340 Série I: 605-610 (2005)
-
Pricing Derivatives on Two Dimensional Lévy Processes.
International Journal of Theoretical & Applied Finance (IJTAF).
To appear.
-
Mordecki E. and Wschebor M.
Smoothing the paths and weak approximation of the
occupation measure of Lévy processes.
Publicaciones Matemáticas del Uruguay. To appear.
Artículos sometidos a publicación
Libros Publicados
-
Valentín Petrov, Ernesto Mordecki
Teoría de Probabilidades
Editorial URSS. Moscú - Rusia, 2002, 286 pp.
Notas de Cursos
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Probabilidad.
Curso de Actualización disciplinar en Probabilidad,
dirigido a docentes de Enseñanza Secundaria, en el
marco de la Transformación de la Educación Media Superior.
Montevideo, 19 y 20 de febrero y 3,4,5 de marzo de 2004.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/probabilidad/
- Cálculo diferencial e integral en varias variables
Notas del curso de Cálculo Diferencial e Integral II
Licenciatura en Matemática (2003-2004).
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/2calculo/teorico/
-
Distribución del máximo de un proceso de Lévy y aplicaciones
en finanzas y matemática actuarial.
Notas del Curso de la I Escuela de Invierno de Análisis Estocástico y Aplicaciones
28 de julio al 1 de agosto de 2003, Valparaíso - Chile
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/valparaiso/
-
Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial.
Curso en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Santiago, Chile. Diciembre 2000.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/utem/
-
Mordecki, E.
Modelos Matemáticos en Finanzas: Valuación de Opciones.
Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados (UPAE),
Facultad de Ciencias Económicas y
Administración. Universidad de la República, 1998, 42 pp.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/upae/upae-curso.ps
Prepublicaciones de la Universidad de la República (Pre-Mat)
-
Fajardo, J.; Mordecki, E.; Duality and derivative pricing with Lévy
processes (2003/76)
-
Mordecki, E.; Wschebor, M.;
Smoothing of paths and weak approximation of the occupation measure of Lévy processes
(2003/74)
-
Mordecki, E.; The distribution of the maximum of a
Lévy process with positive jumps of phase-type (2002/66)
-
Gushchin, A.; Mordecki, E.;
Bounds on option prices for semimartingale market models (2002/59)
-
Mordecki, E.; On the Number of Knight's Tours
(2001/57)
-
Mordecki, E. Moreira, W.
Russian options for a difussion with negative jumps.
(2001/46)
-
Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial.
(2000/41)
-
Mordecki, E.
Elementary proofs on optimal stopping.
(2000/40)
-
Mordecki, E.
Optimal stopping, ruin probabilities and prophet inequalities for Lévy processes.
(2000/39)
-
Mordecki E.
Optimal stopping and perpetual options for Lévy processes.
(2000/36)
-
Mordecki E.
Ruin probabilities for a Lévy process with mixed exponential negative jumps.
(1999/28)
Otros trabajos de investigación
- Mordecki E. Descomposición de Doob-Meyer para una quasimartingala
biparamétrica, (1989) Preprint.
- Mordecki E. Central Limit Theorem for string-martingales, (1989) Preprint.
- Accinelli E., Dubra J.M., Mordecki E. A note in the Dynamics in General
Equilibrium Theory, (1996) Preprint.
- Accinelli E., Mordecki E. Un modelo matemático de la Teoría
de las Finanzas. Revista Análisis, del Centro de Estudiantes de
Ciencias Económicas, (CECEA), año 2, número 2, pp
53-55. (Artículo de divulgación).
Cargos docentes
- Facultad de Ciencias. Centro de Matemática.
-
Desde el 1/1/1998 Profesor Agregado (efectivo) en Régimen de Dedicación
Total universitaria.
-
1990-1997. Profesor Adjunto (efectivo).
-
1987-1989.
Ayudante interino.
-
Facultad de Ciencias Económicas y Administración.
-
1997. Profesor Titular (efectivo) de Matemática I.
- Facultad de Ingeniería, Instituto de Matemática y
Estadística ``Rafael Laguardia".
-
1990-1996. Profesor Adjunto (efectivo).
-
1986-1990. Asistente interino.
-
1982-1986. Ayudante interino.
-
Fecha de Ingreso a la Universidad (en la FING): 26/4/1982.
-
Número de Funcionario: 20379
Participación en proyectos de Investigación
- Responsable del proyecto:
"Aprendizaje automático sobre procesos estocásticos"
Fondo Clemente Estable (2004)
- Co-responsable del proyecto:
"Distribución del máximo de un proceso aleatorio y sus aplicaciones"
(2005-2006) I+D CSIC.
- Co-responsable del proyecto: "Análisis estocástico, Campos aleatorios, y aplicaciones"
(2002-2003) CSIC - 115.
- Responsable científico del Proyecto ``Modelos Estocásticos
en Finanzas" No. 325/95, CONICYT-BID, 1996-1999.
- Investigador del Proyecto ``Estudio de las trayectorias de procesos
aleatorios" dirigido por el Dr. Mario Wschebor, CONICYT-BID. (1996-1998).
- Investigador del Proyecto de Cooperacion ECOS U97E02 entre Francia
y Uruguay, titulado ``Aproximacion del tiempo local; distribucion del máximo
de procesos estocasticos''. Responsable cientifico uruguayo: Dr. Mario
Wschebor.
- Investigador del Proyecto ``Inversión bajo incertidumbre",
Fondo Clemente Estable-CONICYT.
Pasantías en centros de investigación
- Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile. Enero
1991.
- Departamento de Ingeniería Matemática, Universidad de
Chile. Santiago. Diciembre de 1995.
- Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, Espana. Diciembre de
1995
- Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil.
Febrero, de 1996.
-
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España. Diciembre de 1997.
-
Universidad Paul Sabatier, Touluse, Francia. Laboratorio de Estadística
y Probabilidad. Junio de 2000.
-
Instituto de Matemática Steklov, Academia de Ciencias de Rusia. Junio de 2002.
-
Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Pablo.
Enero de 2004.
-
Abo Akademi. Marzo - Junio 2005, Turku, Finlandia.
Formación de estudiantes
- Dirección es estudiantes de Magister en Matemática
- Walter Moreira.
Opciones rusas para una difusión con saltos (2000)
- Juan Cirielli (en curso)
- Dirección es estudiantes de Magister en Ingeniería Matemática
- Federico De Olivera (etapa inicial)
- Dirección de monografías de la Licenciatura en Matemática
-
Federico Dalmao. Parada óptima en procesos estocásticos (en curso)
-
Freddy Rabín.
Ley fuerte de los grandes números (en curso).
-
Eduardo Cuitiño.
El modelo de Cramér-Lundberg para el problema de la ruina y generalizaciones
para distribuciones con colas pesadas (6/2001)
- Juan Cirielli.
Valuación de opciones europeas y americanas en el modelo binomial. Arbitrajes y
ejemplos (8/11/1999).
- Dirección de pasantías de la Licenciatura en Estadística
- Federico de Olivera:
"El Niño: Predicción del fenómeno".
(Basado en el análisis estadístico de las anomalías de temperaturas
medias en el atlántico sur.) Defensa: 18/11/2003.
- Dirección de becarios de Proyectos:
- Federico Dalmao. Becario de Proyecto CSIC (2003)
- Marcela Ribas. Becaria del Proyecto Conicyt 325/95. Estudiante de la Licenciatura
en Estadística.
- Juan Cirielli. Becario del Proyecto Conicyt 325/95.
- Isabel Cañette. Becaria del Proyecto Conicyt 325/95.
- Dirección de trabajos de pasaje de curso
(Licenciatura y Magister en Matemática)
-
Laura Aspirot,
Hugo Carrasco,
Eduardo Cuitiño,
Celina Gutierrez,
Cesar Niche,
Pablo Spallanzani
Cursos de grado dictados
- Análisis Matemático I (1988, anual, teórico, FING)
- Álgebra Lineal (1990, anual, teórico, FING)
- Matemática para Biología (1990, primer semestre, teórico, FHC)
- Cálculo diferencial e integral II (1990, segundo semestre, teórico, FHC)
- Matemática I (1995, primer semestre, teórico, FC)
- Álgebra lineal I (1995, primer semestre, teórico, FING)
- Estadística de procesos (1995, segundo semestre, teórico)
- Análisis II (1995, segundo semestre, teórico, responsable, FING)
- Análisis I (1996, teórico, anual, FING)
- Inferencia III (1996, segundo semestre, teórico)
- Probabilidad II (1997, primer semestre, teórico)
- Inferencia III (1997, segundo semestre, teórico)
- Matemática I (1997, teórico, anual, FCEA)
- Cálculo diferencial e integral I (1998, primer semestre, teórico)
- Introducción al Análisis Real (1998, segundo semestre, teórico)
- Introducción a la Probabilidad y Estadística (1999, primer semestre, teórico)
- Álgebra Lineal II (1999, segundo semestre, teórico)
- Probabilidad II (2000, primer semestre, teórico)
- Matemática II (2000, segundo semestre, teórico)
- Introducción a la probabilidad y estadística (2001, primer semestre, teórico)
- Cálculo Diferencial e Integral I (2002, primer semestre, teórico, coordinación);
- Cálculo Diferencial e Integral II (2002, segundo semestre, teórico)
- Cálculo Diferencial e Integral I (2003, primer semestre, teórico, coordinación);
- Cálculo Diferencial e Integral II (2003, segundo semestre teórico)
- Introducción a la Probabilidad y Estadística
(2004, primer semestre, teórico)
- Cálculo Diferencial e Integral II (2004, segundo semestre teórico)
Cursos de posgrado dictados
- 1996. Introducción al Cálculo Estocástico y sus
Aplicaciones. Posgrado en Matemática.
- 1996. Procesos Estocásticos. Curso del Programa de Posgrado
en Ingeniería.
- 1999. Semigrupos de operadores y procesos de Markov, (junto con Fernando
Peláez). Posgrado en Matemática.
- 2001. Introducción a los procesos estocásticos (segundo semestre). Posgrado en Matemática
- 2004. Cálculo Estocástico (segundo semestre). Posgrado en Matemática
Cursos de posgrado organizados
- 1999.
``Statistics of Continuous time stochastic processes'',
a cargo del Profesor Alexander Gushchin del Instituto
Steklov de la Academia de Ciencias de Rusia.
- 2000.
``Limit theorems of Probability Theory'' a cargo del Prof. V. Petrov
de la Universidad de San Petersburgo, Rusia.
- 2002.
``Limit theorems of Probability Theory II'' a cargo del Prof. V. Petrov
de la Universidad de San Petersburgo, Rusia.
Organización de Seminarios y Coloquios
-
Responsable del Coloquio de Matemática (1995)
-
Coordinador del Seminario de Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática (1999)
-
Coordinador del Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística
del Centro de Matemática
Primer semestre de 2003: Cadenas de Markov
-
Coordinador del Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática
Segundo semestre de 2003: Complejidad de Kolmogorov.
-
Coordinador del Seminario de Estudio en Probabilidad y Estadística del Centro de Matemática
Primer semestre de 2004: Procesos de Poisson y de Wiener.
- Co-coordinador del Seminario de Probabilidad y Estadística de las
Facultades de Ciencias Económicas, Ingeniería y Ciencias.
Segundo semestre de 2004
Organización de eventos científicos
-
Coordinador del Panel de "FINANCIAL MATHEMATICS"
en el
"INTERNATIONAL CONGRESS ON THE APPLICATIONS OF MATHEMATICS",
organizado por la "Latin American Mathematical Union (UMALCA), la
"European Mathematical Society (EMS)" y la
"Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)"
Santiago de Chile, 13-17 Marzo, 2006.
-
Integrante del Comité Organizador de la
XIV Escuela Latinoamericana de Matemática (ELAM), 1 al 9 de diciembre de 2005, Uruguay.
- Presidente del Comité Local Organizador del
IX Congreso Latinoamericano de Probabilidad y
Estadística Matemática (CLAPEM - 22/26 de Marzo de 2004, Punta del Este, Uruguay)
-
Organizador de la Sesión Especial
"Cálculo estocástico y estadística para finanzas"
en el IX CLAPEM - 22/26 de Marzo de 2004, Punta del Este, Uruguay.
- Integrante del Comité Local Organizador del
"Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Matemáticos y Estadísticos
- En recuerdo de Gonzalo Pérez Iribarren" (3/9/2003)
-
Integrante del Comité académico del I Congreso Internacional
de Matemática Aplicada a la Ingeniería y Enseñanza de la matemática
en Ingeniería, 7,8,9 de noviembre de 2001, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires,
Argentina
- Presidente de la Sección II de Economía Matemática en el
Congreso de la Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) Montevideo 2001
Participación en eventos científicos
- 2as. Jornadas Nacionales del Seminario de Probabilidad de Chile. Valparaiso.
Noviembre de 1986.
- VIII Escuela de Invierno de Probabilidad y Estadística, Santiago,
Chile, julio de 1989. Comunicación: Descomposición de Doob-Meyer
para una quasimartingala biparamétrica.
- IV Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática,
Méjico, setiembre de 1990. Comunicación: Central Limit Theorem
for Planar Strong Martingales.
- IV Simposio Soviético-Japones de Probabilidades y Estadístca
Matemática, Kiev, URSS, agosto de 1991.
- V Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática,
San Pablo, junio de 1993. Comunicaciones: (a) Asymptotic mixed normality
for branching processes. (b) Integral option, an aplication of optimal
stopping rules.
- Simposio Ruso-Finlandés de Probabilidad y Estadística,
Moscú, octubre de 1993. Comunicaciones: (a) Asymptotic mixed normality
for branching processes. (b) Integral Option, (con D.O. Kramkov). (c) On
the pricing of american options, (con A.N. Shiryaev D.O. Kramkov, A.B.
Melnikov y Y.M. Kabanov)
- VI Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática,
Viña del Mar, Chile, noviembre de 1995. Comunicación: Parada
óptima para un proceso con saltos.
- XI Jornadas Anuales de Economía. Diciembre de 1995. Montevideo,
Uruguay. Comunicación: Valuación de Opciones Americanas Perpetuas.
- Workshop on the Mathematics of Finance. Montreal, Canadá. 30
de abril al 3 de mayo de 1996. Comunicación aceptada: Pricing options under
pure jump information.(no se concretó la participación)
- IV Congreso Dr A. M. Monteiro. Universidad Nacional del Sur. Bahia
Blanca República Argentina. 23 al 25 de Abril de 1997. Comunicación:
Ruin Probabilities and Optimal Stopping for a Diffusion with jumps.
- Encuentro de Matemática. 3-5 de diciembre de 1997. Centro de
Matemática, Montevideo, Uruguay. Comunicación: Desigualdades
maximales para procesos de Poisson.
- XIII Jornadas Anuales de Economía. Noviembre de 1998. Comunicación:
Parada óptima para una difusión con saltos.
- XIV Jornadas Anuales de Economía. 8 y 9 de noviembre de 1999.
Comunicación: Un ejemplo de valuación de opciones en un modelo
binomial, (con Juan Cirielli).
- Optimal stoppng and perpetual options for Levy processes. 28/6/00-1/7/00.
First World Congress of the Bachelier Finance Society. Paris, Francia.
-
XV Jornadas Anuales de Economía. Noviembre de 2000.
Comunicación: Opciones rusas para una difusión con saltos.
(con Walter Moreira).
-
XVI Jornadas Anuales de Economía. Julio de 2001.
Comunicación: Pruebas elementales en parada óptima.
-
Latin American and Caribbean Economic Association (LACEA) Montevideo 2001 Conference.
Comunicación: Bounds on option prices and comparison of statistical experiments for semimartingales.
- XVII Jornadas Anuales de Economía. Julio de 2002.
Comunicación: Put-Call duality for option prices in Lévy markets
-
"Exact Ruin Probabilities For Lévy processes"
Poster at the
"Second Bachelier Colloquium on Stochastic Calculus and Finance"
(9-15 January 2005, Metabief, France)
dedicated to Albert N. Shiryaev on his 70th anniversary.
Dictado de conferencias internacionales
-
XIX Coloquio Brasilero de Matemática, Rio de Janeiro, julio
de 1993: Integral option, An application of optimal
stopping rules.
-
XX Coloquio Brasilero de Matemática, Rio de Janeiro, Julio de
1995: Pricing options under discontinuous returns.
-
``Parada óptima de procesos y aplicaciones".
Departamento de Ingeniería Matemática, Universidad de Chile,
Santiago, Noviembre de 1995.
-
``Modelos estocásticos en finanzas: valoración
de opciones". Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España (12/1995).
-
``Parada óptima para una difusión con saltos".
27/02/1996. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, Brasil.
-
Valuación de opciones americanas perpetuas para activos con saltos.
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España (12/1997)
-
Parada óptima de procesos y aplicaciones
a finanzas. VII Clapem, Setiembre 1998, Córdoba, Argentina.
-
Parada óptima, probabilidades de ruina y desigualdades
del profeta para procesos de Lévy. Universidad Torcuato di Tella.
Buenos Aires, Argentina. 19/11/1998.
-
Pricing pepetual american options for processes with jumps. 1/12/1999.
Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
-
Arret optimal et optiones perpetuelles pour les processus de Levy,
6/2000. Laboratoire de Statistique et Probabilites. Universite Paul Sabatier,
Toulouse, Francia.
-
12/2000.
Bounds on option prices for semimartingales through
statistical experiments, 12/2000.
Universidad Tecnológica Metropolitana
Santiago, Chile.
-
Optimal Stopping and Ruin probabilities for Lévy processes.
``Conference dedicated to the 90th anniversary of B. V. Gnedenko''
June 3-7, 2002, Kiev, Ucrania.
- XIII Congreso de Matemática CAPRICORNIO, COMCA 2003.
Antofagasta Chile, 5 al 9 de agosto de 2003.
Conferencias:
-
Dualidad put-call y simetría para procesos de Lévy
-
Comparación de experimentos estadísticos generados por procesos de
Lévy
-
Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes.
Instituto de Matemática y Estadística.
Universidad de San Pablo (29 de enero de 2004)
- IX CLAPEM, 22 al 26 de marzo de 2004, Punta del Este, Uruguay.
Conferencia en la sesión especial: Procesos de Lévy.
Título: "Exact distribution of the maximum of a Lévy process"
- Segundo Congreso Latinoamericano de Matemáticos (UMALCA),
20 al 26 de Junio de 2004.
Conferencia en la sesión de Probabilidad y Estadística.
Título: Find the Martingale.
-
Problemas de barrera en procesos estocásticos.
Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (IMAL) CONICET
Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina (24/9/2004)
-
Modelos Estocasticos en Finanzas. Conferencia inicial de la sesión
Ecuaciones estocásticas y aplicaciones en finanzas del
1er Encuentro Regional de Probabilidad y Estadística Matemática (ERPEM),
Buenos Aires, Argentina, 30/09/2004 al 02/10/2004.
-
Optimal Stopping and Ruin probabilities for Lévy processes
"Winter School of the Visitors Program
Mekrijärvi Research Station 14.-16.3.2005", Finland.
-
"Exact Ruin Probabilities for a class of Lévy processes"
Conference at the Finnish Mathematical Society. University of Helsinki.
Monday 11 April 2005, Helsinki, Finland.
-
Perpetual American options for Lévy processes.
Seminar on Stochastic Differential Equations,
28/04/2005, Universidad de Jyväskylä,
Jyväskylä,
Finlandia
Dictado de conferencias nacionales
- 10/9/1998.
Apuestas y Martingalas. Coloquio de Matemática
-
18/9/2000.
Cotas de precios de opciones con semimartingalas a través de experimentos estadisticos.
Seminario de Probabilidad y Estadística, FCIEN.
-
3/4/2000.
Parada óptima y opciones perpetuas para procesos de Lévy.
Seminario de Probabilidad y Estadística, FCIEN.
-
2/6/2001.
Comparacion de experimentos estadisticos generados por semimartingalas.
Seminario de Probabilidad y Estadística, FCIEN.
-
7/2001. Problemas de ruina y de parada óptima para procesos con saltos.
Laboratorio de Probabilidad y Estadística (FING-FCIEN)
-
8/4/2002.
Problemas de barrera para el proceso de Wiener con tendencia en tiempo finito
Seminario de Probabilidad y Estadística, FCIEN.
-
24 y 31 de octubre de 2002.
Procesos de Lévy y distribución del máximo de un proceso de Lévy con
saltos positivos de tipo fase.
Seminario de Probabilidad y Estadística, FCIEN.
- 27/11/2002.
Cadenas de Markov con tiempo continuo y distribuciones de tipo fase
Seminario de estudio en probabilidad y estadística.
- 19/8/2003
Kolmogorov, Probabilidad, Complejidad algoritmica.
Charla conmemorativa del centenario del nacimiento de Andrei N. Kolmogorov
(23/4/1903 - 20/10/1987) Coloquio del IMERL.
-
3/9/2003.
Gonzalo Pérez Iribarren: Reconstructor del Instituto de Matemática
y Estadística. En el
"Primer Encuentro Nacional de Jóvenes Matemáticos y Estadísticos.
En recuerdo de Gonzalo Pérez Iribarren."
-
30/9/2003.
Aplicaciones en finanzas del teorema de Girsanov para procesos de
Lévy multidimensionales.
Seminario de Probabilidad y Estadística, FCIEN.
-
1/4/2004.
Teoremas Límites en Probabilidad.
Liceo Departamental de Florida,
Instituto "Brigadier General Manuel Oribe"
-
7/5/2004.
Barreras, máximos y ruinas. Coloquio del Centro de Matemática
Dictado de cursos breves
-
2004. Probabilidad. Curso de Actualización disciplinar en Probabilidad,
dirigido a docentes de Enseñanza Secundaria, en el
marco de la Transformación de la Educación Media Superior.
-
2003.
Distribución del máximo de un proceso de Lévy y aplicaciones en finanzas y matemática
actuarial.
Curso de la I Escuela de Invierno de Análisis estocástico y Aplicaciones.
Valparaíso, Chile. 28 de julio al 1 de agosto de 2003.
-
2000.
Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial.
Jornadas de trabajo en Probabilidades. Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, Chile.
18,19 y 20 de diciembre de 2000.
- 1998. Modelos matemáticos en finanzas: Valuación de opciones.
Curso de actualización para egresados. UPAE, Facultad de Ciencias
Económicas y Administración.
- 1996. Modelos Estocásticos en Finanzas. Curso en la Primera
Escuela Uruguaya de Matemática, Sociedad Uruguaya de Matemática
y Estadística.
- 1988. Probabilidad y Estadística. XIX Cursos de Verano de la
Universidad de la República,
Participación en cursos internacionales
-
Curso Taller Interamericano sobre Métodos de Muestreo
en Poblaciones Biológicas. Centro Interamericano
de Enseñanza de Estadística. Santiago Chile
(17-11-1986 al 12-12-1986)
-
Elementos de Análisis Funcional.
Curso de Doctorado. Instituto de Matemática Pura
e Aplicada, Rio de Janeiro Brasil. (1987)
Evaluación de Proyectos
-
Evaluador de proyectos de la Comisión Sectorial de
Investigación Científica
(CSIC), 1999
-
Evaluador de proyectos de la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), 2000.
Arbitraje de Publicaciones Científicas
- Arbitro (referee) de artículos en las revistas:
- Acta Científica Venezolana
- Annals of Applied Probability
- Econometrica
- Finance and Stochastics
- Journal of Actuarial Practice
- Journal of Applied Probability
- Journal of Computational Finance
- Journal of Statistical Physics
- Journal of Theoretical Probability
- Mathematical Finance
- Publicaciones Matemáticas del Uruguay
- Quantitative Finance
- Stochatic Processes and Their Applications
- Theory of Probability and Applications
- Revisor (reviewer) de artículos en
- Referativni Zhurnal (1991-1995)
- Mathematical Reviews
Premios y distinciones científicas
-
En 1994 obtuve en forma conjunta con A.N. Shiryaev, A.B. Melnikov,
Y.M. Kabanov y D.O. Kramkov el premio ``Mejor trabajo del año"
en el Instituto de Matemática Steklov de la Academia de Ciencias
de Rusia.
-
Investigador. Proyecto de Desarrollo de Ciencias Básicas, PEDECIBA (grado 3).
-
Investigador nacional nivel I, Fondo Nacional de Investigadores, Ministerio
de Educacion y Cultura. (1999-2001)
-
Integrante del Comité Latinoamericano de la Sociedad Bernoulli (febrero 2003-)
-
Integrante de la Comisión Directiva de la
Asociación Uruguaya para
la Ciencia, la Tecnología y el Desarrollo (AUCTYD) - 1997-1999.
-
Integrante de la Comisión Directiva de la
Sociedad Uruguaya de Matemática y Estadística - SUME (2001-)
-
En 1997 fui incluido en la 15 edición de ``Who is Who in the
World''. Fui nominado para integrar la publicación "The Barons
500:Leaders for the new century"
Membresía de Sociedades Científicas
-
Miembro de la American Mathematical Society (AMS)
-
Miembro del Institute for Mathematical Statistics (IMS)
Integración de Tribunales de defensa de Tesis
-
Doctorado en Matemática:
Isabel Cañette (12/2003),
Nancy Guelman (10/2003),
Carlos Falcón (14/6/2002).
-
Doctorado en Estadística:
Fernando Pigeard de Almeida Prado (Universidad de San Pablo, 27/1/2004)
-
Magister en Matemática:
Walter Moreira (2000),
Juan Kalemkerian (11/8/98),
Isabel Cañette (12/1998),
Graciela Muniz.
-
Magister en Física:
Estrella Adriana Sicardi (2003).
-
Maestría en Ingeniería Ambiental:
Gabriela Camps Rey (4/2004)
-
Monografía en Matemática:
Lucía Varela (6/8/2004),
María Valentina Vega (30/4/2004),
Mario Luzardo,
José Eduardo Díaz (21/12/2001),
Andrea Mesa (12/1997)
-
Licenciatura en Economía:
Carlos Frache y Gabriel Katz (6/2004)
Integración de Tribunales de Concursos
-
Concurso de Profesor Adjunto (gr. 3) efectivo IMERL, Facultad de Ingeniería.
-
Concurso de efectividad para cargos en efectividad en los Centros de Formación
Docente (2004)
Trabajos de asesoramiento matemático
- 1988. Discusión y proposición de un modelo estadístico
para la determinación de la ``Máxima ola cincuentenaria"
en el diseño de puertos en colaboración con el IMFIA, Facultad
de Ingeniería.
- 1989. Proposición de un metodo automático de conteo de
centros en zonas, para la confección de un mapa electrónico
de Montevideo, contratado por la empresa MAPINFO, y el Economista Ariel
Scarone.
-
1989. Comparación de métodos de crecimiento de hongos.
Laboratorio de Estadísitica, Facultad de Ciencias.
-
1990. Clasificación no paramétrica de pacientes con hidatidosis.
Laboratorio de Estadística, Facultad de Ciencias.
-
1990. Estudio de contaminación de playas, en el marco del convenio
Intendencia de Montevideo-Facultad de Ingeniería.
-
1990. Diseño de muestreo para relevamiento sobre la situacion
de la salud en un complejo de Viviendas, contratado por EMAUS.
-
1995. Diseño de una encuesta en el conjunto de los visitadores
médicos en la cuidad de Buenos Aires, contratado por la Empresa
``Eclipse" (Nelson Ferrer Producciones), Buenos Aires, República
Argentina.
Actividades de Cogobierno Universitario
- Delegado de la ASCEEP-FEUU a
la Comisión de Ciencia y Tecnología de la CONAPRO (Comisión Nacional Programática, 1984)
- Delegado estudiantil a la Comisión de Investigación Científica (CIC)
del Consejo Directivo Central de la UdelaR (1987-1989)
- Integrante de la Delegación Universitaria en la Primer
Comisión Directiva del PEDECIBA (1987 - 1990).
- Delegado docente a la Comisión directiva del Centro de Matemática.
(suplente: 1997-1999, titular 1999-2003)
-
Integrante de la Comisión del Posgrado
del Centro de Matemática -Area Matemática del PEDECIBA (1997-2003)
-
Delegado de la Facultad de Ciencias al Consejo Académico de
la Licenciatura en Estadística (1998-2001)
-
Director del Centro de Matemática de la Facultad de Ciencias (7/2000-7/2001)
-
Delegado docente a la Comisión de Enseñanza de de la Facultad de Ciencias (2000-)
-
Presidente de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias (2002-2004)
- Coordinador de la Comisión de Informática del Centro de Matemática (desde Julio de 2003)
-
Secretario de la Asamblea del Claustro de la Facultad de Ciencias (2004-)
Creación de Sitios en Internet
-
Gonzalo Pérez Iribarren: In Memoriam
http://www.cmat.edu.uy/gperezi
-
José Luis Massera (8/6/1915 - 9/9/2002): In Memoriam
http://www.cmat.edu.uy/massera
-
Sociedad Uruguaya de Matemática y Estadística - SUME
http://www.cmat.edu.uy/sume
-
Cálculo Diferencial e Integral II. Segundo semestre de 2003.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/2calculo/
-
Cálculo Diferencial e Integral I. Primer semestre de 2003.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/1calculo/
-
Cálculo Diferencial e Integral II. Segundo semestre de 2002.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/calculo2/
-
Cálculo Diferencial e Integral I. Primer semestre de 2002.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/calculo1/
-
Introducción a la Probabilidad y Estadística, 2001.
http://www.cmat.edu.uy/~mordecki/courses/probabilidad01/
Otros méritos y actividades
-
Modelos Estocásticos en Finanzas - Informe final del Proyecto CONICYT - BID 325/95
-
Becario del PEDECIBA (1989-1990) para realizar el Magister en Matemática.
-
Becario de la Academia de Ciencias de la URSS (1991-1994)
para realizar el Doctorado en Matemática.