CURRICULUM VITAE


Datos personales.


Formación académica


Artículos científicos publicados

  1. Mordecki E. Convergence of Binary Statistical Experiments and Hellinguer Processes. Russian Math. Surveys, (1992) 47 pp. 223-224.
  2. Mordecki E. Necessary Conditions for Stable Convergence of Semimartingales. Russian Math. Surveys, (1993) 48 pp. 193-194.
  3. Mordecki E. Asymptotic mixed normality and Hellinger Processes. Stochastics and Stochastic Reports, (1994) 48 (3-4) pp 129-143.
  4. Kramkov D.O. and Mordecki E. Integral Option. Theory of Probability and Its Applications, (1994) 39 (1) pp 201-210.
  5. Mordecki E. Strong convergence of statistical experiments and Hellinguer Processes. Frontiers in Pure and Applied Probability II (Proceedings of the 4th Finish-Russian Symposium on Probability and Mathematical Statistics). Ed. by A.N. Shiryaev et al, Moscow, TVP Science Publishers (1996) pp. 139-152.
  6. Mordecki E. Optimal Stopping Rules for Compound Poisson Processes. Publicaciones Matemáticas del Uruguay, (1997) 7 pp. 55-66.
  7. Mordecki E. Ruin Probabilities and Optimal Stopping for a Diffusion with Jumps. Proceedings of the Fourth Congress ``Dr A. Monteiro". (Bahia Blanca, 1997), Univ. Nac. del Sur, Bahia Blanca, Argentina, pp 39-48.
  8. Mordecki E. Necessary conditions for stable convergence of semimartingales. Theory of Probability and Its Applications. 44, 1, (1999) pp 229-232.
  9. Mordecki E. Optimal Stopping for a Diffusion with Jumps. Finance & Stochastics 3 Issue 2 (1999) pp. 227-238.
  10. Kramkov, D.O., Mordecki E. Optimal stopping and Maximal Inequalities for Poisson Processes. Publicaciones Matemáticas del Uruguay. (1999) 8 pp. 153-178.
  11. Mordecki, E., Moreira, W. Russian Options for a Difussion with Negative Jumps. Publicaciones Matemáticas del Uruguay. Volume 9 (2001) 37-51
  12. Mordecki E. Optimal stopping and perpetual options for Levy processes. Finance and Stochastics. Volume VI (2002) 4, 473-493
  13. Gushchin A. A. Mordecki, E. Bounds on option prices for semimartingale market models. Proceedings of the Steklov Mathematical Institute Vol. 237 (2002) 80-122
  14. Mordecki, E. Perpetual Options for Lévy Processes in the Bachelier Model. Proceedings of the Steklov Mathematical Institute Vol. 237 (2002) 256-264
  15. Mordecki, E. The distribution of the maximum of a Lévy processes with positive jumps of phase-type. Theory of Stochastic Processes, 8(24), (2002), N3-4, pp. 309-316.
  16. Mordecki E. Ruin probabilities for a Lévy process with mixed exponential negative jumps. Theory of Probability and its Applications, 48, (2003), 188-194.
  17. Severov D.N., Mordecki E., Pshennikov V.A. SST anomaly variability in Southwestern Atlantic and El Niño/Southern oscillation
    Advances in Space Research 33 (2004) 343-347.
  18. Mordecki E, Wschebor M. Approximation of the occupation measure of Lévy processes C. R. Acad. Sci., Paris, 340 Série I: 605-610 (2005)
  19. Pricing Derivatives on Two Dimensional Lévy Processes. International Journal of Theoretical & Applied Finance (IJTAF). To appear.
  20. Mordecki E. and Wschebor M. Smoothing the paths and weak approximation of the occupation measure of Lévy processes. Publicaciones Matemáticas del Uruguay. To appear.

Artículos sometidos a publicación


Libros Publicados


Notas de Cursos


Prepublicaciones de la Universidad de la República (Pre-Mat)

  1. Fajardo, J.; Mordecki, E.; Duality and derivative pricing with Lévy processes (2003/76)
  2. Mordecki, E.; Wschebor, M.; Smoothing of paths and weak approximation of the occupation measure of Lévy processes (2003/74)
  3. Mordecki, E.; The distribution of the maximum of a Lévy process with positive jumps of phase-type (2002/66)
  4. Gushchin, A.; Mordecki, E.; Bounds on option prices for semimartingale market models (2002/59)
  5. Mordecki, E.; On the Number of Knight's Tours (2001/57)
  6. Mordecki, E. Moreira, W. Russian options for a difussion with negative jumps. (2001/46)
  7. Procesos de Lévy en matemática financiera y actuarial. (2000/41)
  8. Mordecki, E. Elementary proofs on optimal stopping. (2000/40)
  9. Mordecki, E. Optimal stopping, ruin probabilities and prophet inequalities for Lévy processes. (2000/39)
  10. Mordecki E. Optimal stopping and perpetual options for Lévy processes. (2000/36)
  11. Mordecki E. Ruin probabilities for a Lévy process with mixed exponential negative jumps. (1999/28)

Otros trabajos de investigación

  1. Mordecki E. Descomposición de Doob-Meyer para una quasimartingala biparamétrica, (1989) Preprint.
  2. Mordecki E. Central Limit Theorem for string-martingales, (1989) Preprint.
  3. Accinelli E., Dubra J.M., Mordecki E. A note in the Dynamics in General Equilibrium Theory, (1996) Preprint.
  4. Accinelli E., Mordecki E. Un modelo matemático de la Teoría de las Finanzas. Revista Análisis, del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, (CECEA), año 2, número 2, pp 53-55. (Artículo de divulgación).

Cargos docentes


Participación en proyectos de Investigación


Pasantías en centros de investigación


Formación de estudiantes


Cursos de grado dictados


Cursos de posgrado dictados


Cursos de posgrado organizados


Organización de Seminarios y Coloquios


Organización de eventos científicos


Participación en eventos científicos


Dictado de conferencias internacionales


Dictado de conferencias nacionales


Dictado de cursos breves


Participación en cursos internacionales


Evaluación de Proyectos


Arbitraje de Publicaciones Científicas


Premios y distinciones científicas


Membresía de Sociedades Científicas


Integración de Tribunales de defensa de Tesis


Integración de Tribunales de Concursos


Trabajos de asesoramiento matemático


Actividades de Cogobierno Universitario


Creación de Sitios en Internet


Otros méritos y actividades