Una estrategia para combinar estimadores de densidad multivariados.

En general los métodos de estimación de densidades son locales, esto, para dimensiones altas (o incluso moderadas) lleva a que las tasas de convergencia sean lentas. En la charla veremos que es posible combinar de manera no lineal, diferentes estimadores de densidad usando no sólo los valores de los estimadores en puntos próximos al punto en que se quiere estimar, sino los entornos de los conjuntos de nivel de los estimadores. Esto permite obtener, ademas de consistencia en L^2 para el modelo combinado, un TCL con una tasa de dimensión 1.
  • Una estrategia para combinar estimadores de densidad multivariados.
  • 2018-09-14T10:30:00-03:00
  • 2018-09-14T11:30:00-03:00
  • En general los métodos de estimación de densidades son locales, esto, para dimensiones altas (o incluso moderadas) lleva a que las tasas de convergencia sean lentas. En la charla veremos que es posible combinar de manera no lineal, diferentes estimadores de densidad usando no sólo los valores de los estimadores en puntos próximos al punto en que se quiere estimar, sino los entornos de los conjuntos de nivel de los estimadores. Esto permite obtener, ademas de consistencia en L^2 para el modelo combinado, un TCL con una tasa de dimensión 1.
  • When 14/09/2018 de 10:30 a 11:30 (America/Montevideo / UTC-300)
  • Where Salón de Seminario - Centro de Matemática
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  • Speaker Alejandro Cholaquidis
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